| 显示江开系统湖南大学-金融学所有答案 |
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简述商业银行资产负债管理理论产生的背景和内涵。
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答案是：背景：利率管制放松，利率变动更加频繁，金融自由化，对银行盈利和经营状况产生了很大影响。内涵：该理论认为，资产管理理论过于注重流动性和安全性，忽视了盈利性，负债管理理论比较好地解决了三性之间的矛盾，但过多的负债又会给银行带来更大的经营风险。因此，必须对资产和负债进行综合管理，通过对资产与负债结构的调整，达到总量平衡，结构合理，三性协调发展。
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简要说明新巴塞尔资本协议的主要内容
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答案是：主要内容：（1）最低资本比率要求；（2）监管部门的监督检查；（3）市场约束。
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、衡量银行流动性的财务比率指标有哪些。
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答案是：财务比率指标有： （1）资产流动性指标：现金状况指标；流动性证券指标；净联邦头寸比率；能力比率；担保证券比率。（2）负债流动性指标：游资比率；经纪人存款比率；短期投资对敏感性负债比率；核心存款比率；存款结构比率。
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、简述商业银行借入资金时应考虑的因素。
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答案是：考虑因素有：规模；期限；相对成本；风险；法规限制。
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目前影响我国商业银行中间业务发展的因素有哪些。
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答案是：影响因素有： 经营环境； 硬件设施及人才方面；金融产品种类方面；管理办法及操作程序。
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市场细分
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答案是：市场细分：商业银行按照客户需要、爱好、及对金融产品的购买动机、购买行为、购买能力等方面的差异性和相似性，运用系统方法把整个金融市场划分为若干个子市场。
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住房抵押贷款证券化
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答案是：住房抵押贷款证券化——指银行等金融机构将其所持有的个人住房抵押贷款债权转让给一家专业机构，该机构通过一定的形式（如担保）将债权重新进行包装组合，再以债权的未来现金流为抵押，在资本市场伤发行证券的一种融资行为。
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市场风险
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答案是：市场风险——指因市场价格波动而导致表内和表外头寸损失的可能性，分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品价格风险。
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关注贷款
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答案是：关注贷款――借款人偿还贷款本息仍属正常，但是发生了一些可能影响贷款本息偿还的不利因素，如果这些因素继续存在下去，则有可能影响贷款本息的偿还。
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、市场渗透定价法
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答案是：市场渗透定价法――这是一种在短期内不强调利润对成本的弥补，而主要以迅速扩大存款市场份额为目标的一种定价方法。
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商业银行中间业务是其资产负债业务的延伸。（ ）
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答案是：对。
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巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本100％。（ ）
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答案是：对
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商业银行以利润最大化为最终目标。（ ）
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答案是：错
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敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈下降的趋势。（ ）
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答案是：错
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市场渗透定价法不强调利润对成本的弥补。（ ）
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答案是：错
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对于国家助学贷款，国家财政给予100%的贴息。（ ）
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答案是：错
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、欧洲货币市场借款一般以LIBOR为基准。（ ）
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答案是：对
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商业银行借助表外业务能够扩大其信用规模。（ ）
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答案是：对
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商业银行能够消除金融市场上存在的交易成本。（ ）
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答案是：错
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结合次贷危机爆发的原因及教训。
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答案是：（1）根据新协议的要求：银行全部资本充足率=总资本/表内表外总风险加权资产*100% （其中，总风险加权资产=信用风险加权资产+ 市场风险资本要求*12.5 + 操作风险资本要求*12.5）。
（2）商业银行提高资本充足率，有两个途径，一是“分子对策”，即增加资本，包括增加核心资本和附属资本，二是“分母对策”，即降低加权风险总资产，这包括缩小资产总规模或者降低风险资产权数。分子策略有：财政资金注入；自身利润积累，提高盈利水平；增提普通准备金；营业税返还注资或减免；上市筹资；发行长期次级金融债券。分母策略有：盘活存量，降低不良资产；改善资产质量，防止新增不良资产；剥离不良资产；调整资产结构。
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简述银行短期融资的主要途径。
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答案是：同业借款；向中央银行借款；回购协议；发行短期金融债券；向欧洲货币市场借款。
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简述银行抵押贷款和质押贷款的主要区别。
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答案是：．区别： 对作担保的财产或权利的占有方式不同；作担保的财产范围不同，担保的范围不同；作担保的财产或权利所生孳息的收取不同
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商业银行存款管理的主要目标是什么？
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答案是：．保持存款的稳定性；降低存款的成本率；提高存款的增长率。
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简述商业银行资本金构成。
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答案是：普通资本；优先资本；其它资本
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ROE
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答案是：指权益收益率，为杠杆比率与资产收益率的乘积。
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．市场细分
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答案是：市场细分：商业银行按照客户需要、爱好、及对金融产品的购买动机、购买行为、购买能力等方面的差异性和相似性，运用系统方法把整个金融市场划分为若干个子市场。
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．次级贷款
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答案是：．次级贷款――贷款的缺陷已经很明显，借款人依靠其正常经营收入已经无法偿还贷款本息，而不得不通过重新融资或拆东墙补西墙的办法来归还贷款。
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．回购协议
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答案是：回购协议——指商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，商定 在未来某日以某一价格购回其金融资产，以获得可用资金的方式。
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出票银行签发的、由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据被称为 ( )。
A.银行汇票 B.商业汇票
C.银行本票 D.支票
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答案是：C
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按照贷款五级分类的方法，下列属于不良贷款的是 ( )。
A.逾期贷款 B.呆滞贷款
C.关注贷款 D.次级贷款
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答案是：.D
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新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ）。
A、市场风险 B、利率风险
C、信用风险 D、操作风险
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答案是：ACD
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下列资本项目中，属于商业银行核心资本范围的有：（ ）。
A、普通股 B、资本公积
C、盈余公积 D、呆帐准备金
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答案是：ABC
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现金资产管理的原则是（ ）。
A总量适度 B适时调节
C安全保障 D收益最大
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答案是：ABC
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主导20世纪40~60年代商业银行资产负债管理的核心理论是（ ）。
A、真实票据论 B、资产转换理论
C、预期收入理论 D、购买理论
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答案是：Ｃ
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下列功能项目中，哪一项不是商业银行资本的主要功能（ ）。
A、盈利功能 B、营业功能
C、保护功能 D、管理功能
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答案是：.A
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．商业银行管理的最终目标是企业价值最大化。，式中是指商业银行在第t年的（ ）。
A、现金净流量 B、总收入
C、利润 D、价值
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答案是：C
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在实践经营活动中，银行所面临的法律方面的风险属于什么范畴之列（ ）。
A、信用风险 B、市场风险
C、操作风险 D、转移风险
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答案是：C
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在商业银行资本总额中，按巴塞尔协议规定，其长期次级债券最多只能为核心资本的（ ）。
A、100% B、50%
C、25% D、20%
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答案是：.B
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敏感性缺口为正，市场利率上涨时，银行净利息收入呈上升的趋势。
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答案是：对
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新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。
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答案是：错
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贷记卡是先存款后消费，借记卡是先消费后还款。
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答案是：错
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．质押贷款的质物主要指借款人或第三人的不动产。
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答案是：错
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五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类。
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答案是：错
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商业银行可贷头寸即可用头寸减必要的库存现金及央行清算存款。
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答案是：对
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．一般情况下, 商业银行存款户数的多少与存款稳定性呈反比。
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答案是：错
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．商业银行资产负债比例管理是银行监管的重要手段之一。
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答案是：对
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现代商业银行资产负债运作过程中，一个重要的特点是：资产制约负债。
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答案是：错
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补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。 （ ）
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答案是：对
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张三看中了一套100平方米的住房，房价是2000元/平方米，房款为200，000元。按照银行规定，张三首付了30%的款项，余下的款项靠住房贷款支持，贷款期限为5年，贷款利率为6.12%。问张三每月应等额偿还本息多少元？
2、假定某商业
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答案是：计算步骤
2.计算步骤
分析：此时缺口为负，当利率上升时，银行的净利息收入会下降，此时银行应调低缺口，当利率下降时，银行应主动营造负缺口，但当利率下降到一定程度时，此时利率很快会反弹，应反向操作。
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试从交易成本和信息不对称的角度论述商业银行在金融市场中的作用。
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答案是：2.答案要点：
（1）交易成本：商业银行降低交易成本的优势：①商业银行将大量的散户资金集中起来，形成巨大资金量，从而可以大大地降低投资的单位成本。——规模经济优势。 ②商业银行利用其支付清算职能以及与客户的广泛联系，可以掌握国民经济各个方面、各个行业和各个企业甚至各种产品的市场信息，具有充分的信息优势。③商业行业拥有一批经验丰富的专业的投资理财专家，可以为投资提供强大的智力和技术支持。④由于商业银行集中了大量的闲散资金，形成巨大的资金量，可以最大限度的分散投资，从而充分的降低投资风险。
（2）信息不对称：首先，金融市场上的信息不对称会导致交易前的逆向选择。其次，金融市场上的信息不对称会导致交易后的道德风险。
①商业银行缓解逆向选择的优势。金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于旧车市场经纪人的作用。商业银行拥有大量生产并把握公司信息的专家，有能力分辨信贷风险，先吸收存款，然后向优良的企业发放贷款。商业银行成功的关键在于他们的贷款一般不能自由交易，其他投资者不能把贷款的价格拉到银行难以补偿其生产信息的费用的高点上。从而能避免“搭便车问题”，并从信息生产中获得相应的利润。
②商业银行可以化解道德风险。由于商业银行充分的了解借款公司的经营状况和财务状况，也具备监督债务人履行合约的能力，因此可以有效减少 。
由于信息不对称与交易成本的存在，银行等金融中介在企业外部融资中发挥着比证券市场更大的作用。
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论述商业银行资产和负债管理理论演变的三个阶段，以及各自强调的管理重心和所处环境差异是什么。
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答案是：1.答案要点：
（1）资产管理阶段：管理重心：资金来源是不可控制的外生变量，银行应主要通过资产方面项目的调整和组合来实现三性目标。所处环境：商业银行是主要代表的金融机构，其负债来源较为固定，业务范围狭窄，国际国内金融不够发达。这种理论又包括：商业性贷款理论、资产转换理论、预期收入理论三种。
（2）负债管理阶段：管理重心：资金来源出现了紧张的局面，银行应管理好存款和主动购买存款来实现三性目标。所处环境：西方通货膨胀率高；其他金融机构和非金融机构参与竞争；商业银行面临较强的贷款需求。这种理论又包括：负债理论和购买理论。
（3）资产负债管理阶段：管理重心：资产负债两方面。资产管理理论过于注重流动性和安全性,忽视了盈利性,负债管理理论比较好地解决了”三性”之间的矛盾.但过多的负债会给银行带来更大的经营风险。因此,必须对资产和负债进行综合管理,通过对资产和负债结构的调整,达到总体平衡,结构合理,”三性”协调发展。所处环境：利率管制放松,利率变动频繁,金融自由化,对银行盈利和经营状况产生了很大影响。
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商业银行兼并与收购的动机是什么。
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答案是：动机：经济全球化、经济区域化、企业跨国化是促进银行并购的最重要的外部因素；谋求管理协同效应 ；谋求市场份额效应；谋求经营协同效应；谋求财务协同效应；信息技术的迅速发展提供了动力。
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、简述商业银行贷款的分类。
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答案是：策略：（1）按贷款期限分类，商业银行贷款可以分为活期贷款与定期贷款两大类。（2） 按贷款的保障条件分类，商业银行贷款可以分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。（3）按照贷款规模分类，商业银行贷款可以分为批发贷款与零售贷款两大类。（4）按贷款的偿还方式分类，商业银行贷款可以分为一次性偿还和分期偿还贷款两类。（5）按其状态、质量和风险程度划分，一般分为正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款等5类。
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、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。
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答案是：指标：公众的信心；股票价格；商业银行发行债务工具的风险溢价；资产出售时的损失；履行对客户的贷款；向中央银行借款的情况；资信评级。
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简要分析商业银行人力资源的特点。
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答案是：特点： 能动性；动态性（时效性）；智力性（可投资性）；可积累性；社会性（时代性）。
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商业银行存款定价的方法及各自的内涵是什么。
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答案是：一共有五种方法：（1）目标利润定价法－这种方法就是在测算某种存款营业成本的基础上，加上商业银行既定的目标利润，作为提供给客户的存款利率的上限；（2）边际成本定价法――当银行提供新利率时，若边际成本小于或等于边际收益，则表明是可行的；（3）市场渗透定价法－这是一种在短期内不强调利润对成本的弥补，而主要以迅速扩大存款市场份额为目标的一种定价方法。（4）高层目标定价法――这种方法针对客户中高存款者设计，有利于控制成本，获取较高利润，但会损害银行形象。（5）价格表定价法――这种方法是将各种存款的收费标准及计息规定列成表格，张榜公布。
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商业银行的职能是什么。
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答案是：职能： 中介职能； 支付职能；信用创造职能；金融服务职能
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、ROE
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答案是：ROE——指权益收益率，为杠杆比率与资产收益率的乘积。
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操作风险
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答案是：操作风险——指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的可能性，包括法律风险。
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承诺费
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答案是：承诺费——指商业银行对已承诺贷给客户而客户暂未使用的那部分资金收取的费用。
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