AR（p）模型的基本假设有（）。【A.】假设仅与有线性关系；【B.】在已知的条件下，与线性相关【C.】随试题答案

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本题添加时间：2023/6/29 15:31:00
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AR（p）模型的基本假设有（）。【A.】假设仅与有线性关系；【B.】在已知的条件下，与线性相关【C.】随机误差项是一个白噪声；【D.】在已知的条件下，与无关；
答案是:ACD 出自国家开放大学大数据分析与挖掘技术国家开放大学系统郑州大学
更多试题>>>> 1、进行ARMA模型建模之前，分析的时间序列必须满足平稳性条件。【A.】√ 【B.】× 2、Box-Jenkins法的基本思想是用时间序列过去值和现在的值的线性组合来预测其未来的值。【A.】√ 【B.】× 3、平稳时间序列的自相关系数图拖尾, 偏自相关系数图p阶截尾,可以识别为（）模型【A.】MA(p) 【B.】ARIMA(p,q)，q>0 【C.】AR(p) 【D.】ARMA(p,q)，q>0 4、采用AIC准则找最优模型得到如下的结果： The AIC of ARMA(0,0) is 13679.401951273543 The AIC of ARMA(0,1) is 13332.135879407648 The AIC of 5、偏自相关系数的实质是使得残差的（）达到（）的k阶AR模型的第k项系数。【A.】均值；最小【B.】均值；最大【C.】方差；最小【D.】方差；最大