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本题添加时间:2023/6/29 15:30:00
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采用AIC准则找最优模型得到如下的结果:
The AIC of ARMA(0,0) is 13679.401951273543
The AIC of ARMA(0,1) is 13332.135879407648
The AIC of ARMA(0,2) is 13289.758498467238
The AIC of ARMA(1,0) is 13458.95993448334
The AIC of ARMA(1,1) is 13266.651183460379
The AIC of ARMA(1,2) is 13241.110101949496
The AIC of ARMA(2,0) is 13396.594961413079
The AIC of ARMA(2,1) is 13245.885887026114
The AIC of ARMA(2,2) is 13242.201821971108
请问哪个模型最优( )
【A.】ARMA(0,2)
【B.】ARMA(2,2)
【C.】ARMA(1,0)
【D.】ARMA(1,2)

答案是:D

出自 国家开放大学大数据分析与挖掘技术  国家开放大学系统

郑州大学

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1、偏自相关系数的实质是使得残差的( )达到( )的k阶AR模型的第k项系数。 【A.】均值;最小 【B.】均值;最大 【C.】方差;最小 【D.】方差;最大
2、平稳时间序列的自相关系数图p阶截尾, 偏自相关系数图拖尾,可以识别为( ) 【A.】MA(p) 【B.】ARIMA(p,q),q>0 【C.】AR(p) 【D.】ARMA(p,q),q>0
3、时间序列经过1阶差分后平稳,其自相关系数图p阶截尾, 偏自相关系数图q阶截尾,可以识别为( )。 【A.】MA(p)模型 【B.】ARIMA(p,1,q)模型 【C.】AR(p)模型 【D.】ARMA(p,q)模型
4、如图是某模型最小信息数值,根据结果可以选择最优模型是( )【A.】MA(1) 【B.】ARMA(1,1) 【C.】AR(1) 【D.】ARMA(0,1)
5、下列说法错误的是( )。 【A.】偏自相关系数的实质是使得残差的方差达到最大的k阶AR模型的第k项系数。 【B.】相关系数图与偏相关系数图得到的最优模型和 AIC、BIC选择的最优模型不一定一致,需要多次进行建模比较寻优。 【C.】进


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