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本题添加时间：2023/4/13 17:19:00
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关于SML和CML，下列说法不正确的是（）
选择一项：
a.

SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
b.

CML是SML的特例
c.

SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
d.

两者都表示有效组合的收益与风险关系

答案是:两者都表示有效组合的收益与风险关系

出自 广东开放大学证券投资学（本23春）  广东开放大学系统

南阳师范学院

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5、、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。 选择一项： a. 标准差 b. 特雷诺比率 c. 詹森测度 d. 夏普比


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