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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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关于单项资产的β系数，下列说法正确的是（）。
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%

答案是:ABCD

出自 信阳师范财务管理学  联大系统

信阳师范学院

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1、下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的是（） A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B.当相关系数为-1时，投资两项资产风险抵消效果最好 C.当相关系数为0时，投资两项资产不能抵销风险 D.当相关系数为0时
2、在选择资产时，下列说法正确的是（）。 A.当预期收益率相同时，风险回避者会选择风险小的 B.如果风险相同，对于风险回避者而言，将无法选择 C.如果风险不同，对于风险中立者而言，将选择预期收益大的 D.当预期收益相同时，风险追求者会选
3、已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。 A.0.04 B.0.16 C.0.25 D.1
4、下列因素引起的风险中，投资者可以通过资产组合予以消减的是（）。 A.宏观经济状况变化 B.世界能源状况变化 C.发生经济危机 D.被投资企业出现经营失误
5、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为（）。 A.0.2 B.0.04 C.0 D.0.1


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