已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差试题答案

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。 A.0.04 B.0.16 C.0.25 D.1
答案是:A 出自信阳师范财务管理学联大系统信阳师范学院
更多试题>>>> 1、下列因素引起的风险中，投资者可以通过资产组合予以消减的是（）。 A.宏观经济状况变化 B.世界能源状况变化 C.发生经济危机 D.被投资企业出现经营失误 2、构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为（）。 A.0.2 B.0.04 C.0 D.0.1 3、拒绝与不守信用的厂商业务往来属于风险对策中的（）。 A.规避风险 B.减少风险 C.转移风险 D.接受风险 4、企业向保险公司投保是（）。 A.接受风险 B.减少风险 C.转移风险 D.规避风险 5、采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险，属于风险对策中的（）。 A.规避风险 B.减少风险 C.转移风险 D.接受风险