CAPM的一个假设是存在一种无风险资产，投资者可以无限的以无风险利率对该资产进行借入和贷出。对错试题答案

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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CAPM的一个假设是存在一种无风险资产，投资者可以无限的以无风险利率对该资产进行借入和贷出。对错
答案是:参考答案：对答案解析： CPAM模型假设条件之一是市场上存在一种无风险资产，投资者可以按无风险利率借进或借出任意数额的无风险资产。故正确。出自西南财经大学投资学其他系统西南财经大学
更多试题>>>> 1、马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。对错 2、投资者如何在有效边界中选择一个最优的证券组合,取决于投资者对风险的偏好程度。对错 3、分散投资可以有效的降低非系统性风险，但不可以降低系统风险。对错 4、以下关于证券投资组合的表述正确的是（　　）。 A．通过证券投资组合可以降低投资总风险 B．投资组合中的证券数量越多越好 C．通过投资组合只能消除非系统性风险 D．证券投资组合风险的降低受证券间相关性的影响 5、对于证券风险的衡量，以下说法正确的是（　　）。 A．风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量 B．风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法 C．对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上 D．单一证