已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.1试题答案_出自联大系统河南城建学院-建设工程管理（高起专）-工程财务管理

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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。要求：　　（1）采用资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。　　（2）计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1:3:6。　　（3）已知按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票，所形成的A、B、D投资组合的β系数为0.96，该组合的必要收益率为14.6%；如果不考虑风险大小，请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
答案是:参考答案：（1）A股票必要收益率＝5%＋0.91×(15%－5%)＝14.1% 　　（2）投资组合中A股票的投资比例＝1/(1＋3＋6)＝10% 　　投资组合中B股票的投资比例＝3/(1＋3＋6)＝30% 　　投资组合中C股票的投资比例＝6/(1＋3＋6)＝60% 　　投资组合的β系数= 0.91×10%＋1.17×30%＋1.8×60%＝1.52 　　投资组合的必要收益率＝5%＋1.52×(15%－5%)＝20.2% 　（3）本题中资本资产定价模型成立，所以预期收益率等于按照资本资产定价模型计算的必要收益率，即A、B、C投资组合的预期收益率大于A、B、D投资组合的预期收益率，所以如果不考虑风险大小，应选择A、B、C投资组合。出自河南城建学院-建设工程管理（高起专）-工程财务管理联大系统河南城建学院
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