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本题添加时间：2024/7/8 16:12:00
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套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比， 其特点在于( )。

选择一项：
a.
与CAPM一样，APT 假设投资者具有单一的投资期

b.
投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

c.
APT建立在“一价原理”的基础上

d.
资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处；APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些

答案是:C

出自 广开金融经济学  广东开放大学系统

广州大学

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1、与CAPM不同，APT( )。 选择一项： a. 运用基于微观变量的风险溢价 b. 要求市场必须是均衡的 c. 并不要求对市场组合进行严格的假定 d. 规定了决定预期收益串的因素数量并指出这些变量
2、套利定价模型(APT), 是____ 于 20世纪70年代建立的，是描述____但又有别于CAPM的均衡模型。 ( ) 选择一项： a. 巴菲特:套利的成本 b. 马柯威茨:利用价格的不均衡进行套利 c. 罗
3、从理论上讲，套利无需资本，也没有风险。然而，现实生活中的套利往往是有风险的，因此是有局限的。这种局限主要来自（ ）。 选择一项： A. 存在完美的替代品 B. 噪声交易风险 C. 证券市场交易机制 D.
4、从理论上,套利者的现金流会出现的情况是( ). 选择一项： A. 套利时现金流为零，未来为正 B. 套利时现金流为负，未来为负 C. 套利时现金流为零,未来为负 D. 套利时现金流为负，未来为零
5、考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。 选择一项： A. I、I


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