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本题添加时间：2024/7/8 16:12:00
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从理论上,套利者的现金流会出现的情况是( ).

选择一项：
A.
套利时现金流为零，未来为正

B.
套利时现金流为负，未来为负

C.
套利时现金流为零,未来为负

D.
套利时现金流为负，未来为零

答案是:A

出自 广开金融经济学  广东开放大学系统

广州大学

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1、考虑单因素APT模型，资产组合I的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合II的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%.如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为彩蛋。 选择一项： A. I、I
2、利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为属于( )。 选择一项： A. 空间套利 B. 税收套利 C. 时间套利 D. 工具套利
3、保险公司通过把风险集中起来，将使各个风险中所含的非系统性风险互相抵消，以大大降低风险总量。这样, 保险公司就可通过收取相对较高的保险费，并投资于风险水平与所保风险总水平相当的资产而获得风险套利的利润，这种保险属于( )。 选择一
4、资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。 选择一项： a. 收益的标准差 b. 个别风险 c. 收益的方差 d. β
5、下列有关β系数的表述不正确的是（ ）。 选择一项： a. 投资组合的β系数是加权平均的β系数 b. 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 c. 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，


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