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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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有效组合满足（　　）。
A．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
B．在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
C．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D．在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险

答案是:参考答案：A
答案解析：
有效投资组合（Efficient Portfolio），是指符合以下两个条件之一的投资组合：其一是同等风险条件下收益最大，其二同等收益条件下风险最小。它又被称为有效前沿或有效边界（Efficient Frontier）。故选A。

出自 西南财经大学投资学  其他系统

西南财经大学

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1、最优投资组合与投资者的收益风险偏好（　　）。 A．有关 B．无关 C．都有可能 D．无法确定
2、现代证券投资理论的出现是为解决（　　）。 A．证券市场的效率问题 B．衍生产品的定价问题 C．证券投资中收益－风险关系 D．证券市场的流动性问题
3、βi为证券i收益率变化对市场指数收益率变化的敏感性指标，它衡量的是（　　）。 A．系统性风险 B．非系统性风险 C．单个风险 D．整体风险
4、引入无风险贷出后，有效边界的范围为（　　）。 A．仍为原来的马柯维茨有效边界 B．从无风险资产出发到T点的直线段 C．从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分 D．从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的
5、20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（　　）的新理论，发展了现代证券投资理论。 A．套利定价模型 B．资本资产定价模型 C．期权定价模型 D．有效市场理论


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