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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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某投资者准备投资于A、B、C、D四种股票，其贝他系数分别为1.8、1.5、0.7和1.2。该投资者拟定了以下两种投资组合方案：
股票公司 A B C D
甲方案 40% 30% 20% 10%
乙方案 30% 30% 20% 20%
已知平均风险股票的必要收益率为15%，国库券的收益率为12%。试计算两个方案的综合贝他系数和预期收益率。

答案是:β甲=40%×1.8+30%×1.5+20%×0.7+10%×1.2=1.43 β乙=30%×1.8+30%×1.5+20%×0.7+20%×1.2=1.37 K甲=12%+1.43×（15%-12%）=16.29% K乙=12%+1.37×（15%-12%）=16.11%

出自 河南理工大学金融企业会计  青书学堂系统

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