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本题添加时间：2023/4/3 12:59:00
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[计算题,5分] 已知A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

（1）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

（2）分别计算甲、乙两种投资组合的β系数和风险收益率。

（3）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

答案是:（1）A股票的必要收益率＝8％＋1.5×（12％－8％）＝14％ （2）甲种投资组合的β系数＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15 甲种投资组合的风险收益率＝1.15×（12％－8％）＝4.6％ 乙种投资组合的β系数＝3.4％/（12％－8％）＝0.85 乙种投资组合的必要收益率＝8％＋3.4％＝11.4％ （3）甲种投资组合的β系数大于乙种投资组合的β系数，说明甲的投资风险大于乙的投资风险。

出自 河南农业大学-金融管理-财务管理学  联大系统

河南农业大学

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