套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理试题答案

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本题添加时间：2024/7/8 16:15:00
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套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论减小了分散化的重要性选择一项：对错
答案是:错出自广开金融经济学广东开放大学系统广州大学
更多试题>>>> 1、套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的.一个决定因素。根据套利定价理论，如果市场未达到均衡状态, 市场上就会存在无风险的套利机会。选择一项：对错 2、投资者小王采用固定投资比例策略，假定股票与定期存款各占50%，若股价上升后，股票市值为80万元，定期存款为20万元，则小张应该买入股票30万元。选择一项：对错 3、在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系被破坏，投资者会尽可能大地占领市场份额，此情形是无风险套利的实例。选择一项：对错 4、证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系选择一项：对错 5、市场风险，是指证券市场行情受经济周期等的影响而周期性波动的风险。（）。选择一项：对错