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本题添加时间：2024/7/8 16:10:00
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资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。

①市场组合的期望收益率

②无风险利率

③市场组合的标准差

④风险资产之间的协方差

选择一项：
a.
②③④

b.
①②④

c.
①②③

d.
①②③④

答案是:C

出自 广开金融经济学  广东开放大学系统

广州大学

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1、资本资产定价模型（CAPM）建立在一系列假设条件之上，下列各项属于资本资产定价模型假设的是（ ）。 ①资本市场没有摩擦 ②所有资产都可以在市场上买卖 ③投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 ④存在
2、詹森指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分，这里的预期收益率是由（ ）得出的。 选择一项： A. 套利定价模型（APT） B. 证券市场线（
3、夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是（ ）。 选择一项： A. 基金前期业绩 B. 市场平均业绩 C. 证券市场线（SML） D. 资本市场线（CML）
4、如果资产组合的系数为1.35，市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，则该资产组合的期望收益率为（ ）。 选择一项： A. 20.5% B. 15.5% C. 18.5% D. 10.5%
5、马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险-收益目标。下列各项属于马柯维茨假设的是（ ）。 选择一项： A. 所有资产都可以在市场上买卖 B. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组


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